Risikomanagement —

Vertrauen und Stabilität sichern

Der Verwaltungsrat (VR) trägt als oberstes Leitungs- und Kontrollorgan die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement. Dem Group Executive Management (GEM) obliegt die Umsetzung und Einhaltung der vom VR genehmigten Risikopolitik und Risikostrategien.

Wir identifizieren, bewerten und überwachen die wesentlichen Risiken und steuern unser Kapital sowie unsere Liquidität so, dass die Risikotragfähigkeit stets gewährleistet ist. Den Rahmen dafür bildet das vom Verwaltungsrat festgelegte Risikomanagement Framework, welches unser Risk Appetite Statement, unsere Risikopolitik sowie unsere Risikostrategien umfasst. Das Risk Appetite Statement definiert den übergeordneten Risikoappetit der VP Bank, der über ein System von Limiten und Zielvorgaben operationalisiert und überwacht wird. Damit stellen wir sicher, dass die Risikonahme im Einklang mit dem definierten Risikoappetit steht. Die Risikopolitik regelt die Grundsätze, Methoden und Instrumente im Risikomanagement.

Zur Sicherstellung einer angemessenen Liquiditätsausstattung kommen regulatorische Kennzahlen wie LCR und NSFR sowie ökonomische Steuerungsinstrumente wie Liquiditätsstresstests und Liquiditätsablaufbilanzen zum Einsatz. Liquiditätsablaufbilanzen informieren vorausschauend über zukünftige Liquiditätserfordernisse und werden durch die Simulationen von Stressszenarien ergänzt. Durch die regelmässige Überwachung von Frühwarnindikatoren können für die Liquidität relevante, potenziell negative Entwicklungen frühzeitig erkannt und Massnahmen ergriffen werden.

Die Marktrisiken resultieren bei der VP Bank überwiegend aus dem Bankenbuchgeschäft, welches das Kreditgeschäft, die Finanzanlagen, das Interbankengeschäft sowie die Refinanzierung überwiegend durch Einlagen von Kundinnen und Kunden sowie Banken umfasst. Aktives Handelsbuchgeschäft betreibt die VP Bank nicht. Die hieraus resultierenden Marktrisiken umfassen hauptsächlich Zinsänderungs-, Aktienpreis- und Währungsrisiken sowie Credit Spread Risiken. Die Marktrisiken werden durch Risiko-, Sensitivitäts- und Volumenlimiten begrenzt und überwacht. Ergänzt wird das Marktrisikomanagement durch die Simulation diverser Stressszenarien.

Das Kreditgeschäft der VP Bank als ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells konzentriert sich auf Immobilienfinanzierungen und Lombardkredite. Darüber hinaus entstehen der VP Bank Kreditrisiken aus dem Interbankengeschäft sowie aus Investitionen in qualitativ hochwertige Finanzanlagen, die überwiegend der Erfüllung von Liquiditätsanforderungen dienen. Das unabhängige Kreditrisikomanagement baut auf robusten Kreditvergaberegeln auf. Eine klare Kompetenzordnung für Kreditgenehmigungen, Vorgaben für die Belehnung von Sicherheiten sowie die Limitierungen von Einzelkrediten und Risikokonzentrationen, unterstützt von einem täglichen Collateral Monitoring Prozess, sorgen für ein effektives Kreditrisikomanagement. Zusätzlich wird mit Kreditrisikomodellen ein unerwarteter Kreditverlust simuliert, welcher durch den vom Verwaltungsrat vorgegebenen Risikoappetit begrenzt wird. Kreditengagements, die dem Ruf der VP Bank schaden oder ethisch und moralisch nicht vertretbar sind, werden nicht eingegangen.

Ein robustes IT- und Cyberrisikomanagement schützt nicht nur sensible Informationen, sondern dient auch als Garant für den Ruf der VP Bank, die Vermögenswerte der Kundinnen und Kunden, deren Vertrauen und die digitale sowie finanzielle Stabilität in einer zunehmend vernetzten digitalen Umgebung. Darüber hinaus bildet es die Grundlage für die Sicherung digitaler Dienste und Infrastrukturen, die für unsere Stakeholderinnen und Stakeholder von entscheidender Bedeutung sind.

Unsere Strategie für das Management von IT- und Cyberrisiken umfasst eine Reihe von Massnahmen zur Stärkung der Cybersicherheit:

1. Die Einhaltung internationaler Normen ist das Rückgrat unseres Ansatzes. Wir bewerten die Bedrohungslandschaft sorgfältig, um immer einen Schritt voraus zu sein und Schwachstellen aktiv erkennen und beseitigen zu können.
2. Unsere Sensibilisierungsprogramme richten wir gleichermassen auf Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden aus. Wir analysieren kontinuierlich die sich entwickelnden Trends, Risiken und Abhängigkeiten, damit wir uns proaktiv anpassen können. Zudem stärken wir unsere Cyberresilienz, damit wir unvorhergesehenen Herausforderungen wirksam begegnen können,
3. Schliesslich sind unsere robusten Strategien für das Ereignis- und Krisenmanagement ein wichtiger Bestandteil unserer proaktiven Haltung gegenüber Cyberbedrohungen.

Die VP Bank erfasst, evaluiert und berücksichtigt ESG-Risiken in ihren Geschäftsaktivitäten sowie bei der Beurteilung ihrer Gegenpartei- und Kundenbeziehungen. Wir haben uns das Ziel gesetzt unsere Kredit- und Investitionsportfolios bis 2050 auf Netto-null-Emissionen auszurichten. Deshalb werden finanziell wesentliche Klimarisiken bei Investitionsentscheidungen und in der Kreditvergabe adäquat berücksichtigt. Die Exponierung gegenüber diesen Risiken wird langfristig abgebaut. Zur Reduktion der Auswirkung sozialer Risiken erwartet die VP Bank von ihren Geschäftspartnerinnen und -partnern die Einhaltung von mindestens drei international anerkannten Normen, namentlich dem Global Compact der Vereinten Nationen, den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen sowie den Arbeitsnormen der International Labour Organisation (ILO). Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung mit effektiven Governance-Strukturen bildet das Fundament für eine konsequente Weiterentwicklung des Managements von ESG-Risiken.